Полезные выдержки редкого интервью с А.М. Герчиком на тему обязательного риск-менеджмента в трейдинге.
Человек изначально должен торговать по риск-менеджменту. Либо это сторонний риск-менеджмент должен быть, либо свой. Есть огромное количество на сегодняшний день умельцев, которые могут тебе просто написать небольшую программу, которая будет обрезает твои убытки, и не даст тебе зайти больше, чем три раза (за день).
Человек думает, что он сильнее себя, а мы всегда слабее себя, на самом деле. Т.е. я вот сколько лет торгую, у меня даже там, где я управляю активами, у меня стоит риск-менеджмент. Вдруг я завтра встану с плохим настроением, вдруг мне кто-то его испортит, вдруг мне ударят машину, что бывает постоянно. Вдруг у меня недавно машина стоит на парковке, и ее ударяют. Неприятно, как минимум. И ты не знаешь, как себя поведешь. Может у тебя утром уровень эндорфинов зашкаливает, и ты на это скажешь: «да ерунда». Или наоборот, скажешь: «ужас». И как оно отразится на тебе, когда ты придешь торговать, ты никогда не знаешь.
Человек, который говорит, что знает, какие у него будет эмоции в той или иной ситуации, — это человек, который врет себе. Как человек отреагирует на какой-то позыв, никто никогда не знает, поэтому для того, чтобы уйти от человеческого фактора, я вспоминаю всегда слова моего босса с Wall Street. Он сказал одну фразу: Саш, я никогда не смогу контролировать, сколько ты заработаешь, но я всегда буду контролировать, сколько ты можешь потеряешь.
Поставьте себе программу, контролирующую максимальный риск на день, неделю. Или напишите себе такую программу. Ничего супер тяжелого в этом нету. Я даже больше скажу, что даже первые три месяца у людей ломка. «Как так, кто-то меня контролирует, это же мои деньги, это моя сделка!» — говорят они. У меня есть трейдеры, которые сами говорят, что они по шесть месяцев себя переламывают для того, чтобы не выключать робота, который их закрывает.
Почему, например, существуют большой бизнес, который не вылетает в трубу. Потому в них просто тотальный контроль. Всё. Есть система, она не понимает дискретно: хорошо – плохо. Например, ты говоришь: «Я сегодня так хорошо отторговал.» Хорошо — это как? Какой результат? Цифры. «Ой, я сегодня 8 сделок сделал, первые 3 были в убыток, но я решил потом поторговать еще немножко и отбился.» А что если бы восемь убытков подряд было?
У меня один из студентов говорит: я за день 17 правил нарушил из 51. Я говорю: 51 – это, конечно многовато набрал, но 17 – это тоже. Т.е. не нужно много правил, лучше одно правило. Поэтому для того, чтобы не нарушать правила, надо поставить себе систему риск-менеджмент, автоматическую. Но большинство людей все равно думает, что они сильнее себя.
Риск-менеджмент – это не просто цифры, а борьба с самим собой. Это психология торговли, обуздание своей жадности (недозаработать) и страха потерять. Это все уже давно знают. Вот эти два качества нужно взять под контроль.
Совет тем, кто только начинает, — поставьте себе риск-менеджмент изначально. Вот я не представляю себе, как торговать без риск-менеджмента, потому что я другого не знаю. Я пришел на Wall Street, и первое, что мне сказали: «у тебя есть на день 20 долларов». Я заработал, мне хозяин говорит: «На следующей неделе у тебя на день 30 долларов». Потом была тысяча, потом было 25 тысяч. Весь лимит, который у меня был, я мог израсходовать на одну сделку, или на 300 сделок. Для босса это было неважно. Главное, что я всегда торговал от риска. Я утром приходил в офис и у меня светилось в окошечке: максимальный убыток на день, который выставлял хозяин, а не я сам.
Когда в 2003 году я стал совладельцем дейтрейдинговой фирмы, у меня все равно стоял риск-менеджмент. Даже у меня, несмотря на то, что я был хозяин и я был супер-крутой трейдер.
Добавить комментарий