Как правильно ставить стоп лосс на Форекс?

Стоп-лосс — весьма удобный способ держать под контролем риск в сделке. Он равен расстоянию, на которое рынок уходит от точки входа не в нашу сторону, после чего позиция закрывается с убытком.

В отличии от инвесторов, которые могут себе позволить никак технически не ограничивать свои потери, внутридневному трейдеру на таком волатильном рынке как Форекс необходимо всегда защищать свой капитал. Александр Герчик постоянно повторяет: «Я всегда торгую от стопа». Что это означает? Прежде всего то, что мы не можем зайти в позицию, не зная, где будет стоять наш стоп лосс, потому что расстояние от точки входа до стоп лосса — это наш риск по позиции.

Многие начинающие трейдеры задаются вопросом — как правильно ставить стоп лоссы. И это всё вполне логичный и важный вопрос, ведь главный секрет прибыльной торговли – комфортное и своевременное принятие убытков. Обратите всё ваше внимание на это ключевое слово — своевременное. Когда стоп лосс лишь на немного больше или меньше необходимого — торговая система полностью меняется. Оптимальный стоп лосс должен быть таким, чтобы вовремя выходить из убыточной позиции, не превращая при этом прибыльные позиции в убыточные из-за преждевременного срабатывания. Трейдинг — это такой марафонский бег, где лучший спортсмен всего лишь чуть-чуть лучше дышит, чуть-чуть лучше держит темп, но именно небольшие преимущества позволяют ему победить.

Лучшие трейдеры в мире не могут закрывать абсолютно каждую сделку с прибылью. Честно говоря, они и не стремятся это делать! Если вы думаете, что хороший день – это день, когда вы получили прибыль, то вы заблуждаетесь. Хорошей торговую сессию можно назвать, только если вы строго следовали своему плану на день, были сфокусированы и дисциплинированы. Именно такие дни позволят нам победить в марафоне! Если мы сломя голову побежим быстрее всех на старте, то через пару километров нас все обгонят. И не забываем, что нестабильность рынков может даже лучшую торговую стратегию подвергнуть испытанию, а вместе с ней и трейдера, который её придерживается. Запомните – вы не можете контролировать прибыльность вашей торговли на короткой дистанции. Всё, что вы можете, – это проводить один «хороший» день за другим.

Неопытные трейдеры приравнивают взятие убытка к неудаче, что в корне не верно! Более того, незапланированные и нежеланные убытки могут создавать негативные эмоции и полнейший раздрай в голове, что ведет к череде несистемных сделок (как правило убыточных), а это уже приближает трейдера к настоящей катастрофе. Более опытные трейдеры знают, что на рынке всегда присутствует элемент непредсказуемости, и убытки — всего лишь плата за бизнес, который они ведут. Конечно, нужно стараться минимизировать потери, но полностью их избежать никому не удастся.
 

Есть множество всевозможных стратегии постановки стоп лоссов:

• по экстремумам цены
• по уровням
• по японским свечам
• по индикаторам и объемам
• по времени
• по фиксированному значению в пунктах или %
• по максимальной просадке

Их всех объединяет одно — они помогают сделать процесс принятия убытка механическим и менее эмоциональным.

Для большинства трейдеров на первом месте стоят стоп лоссы, основанные на цене торгуемого инструмента. На самом же деле к этому типу стопов стоит прибегать в последнюю очередь, когда ни время, ни индикаторы не спасают вас от убыточной сделки.

Входя в рынок в любой точке, снизу и сверху от нее всегда находятся локальные минимумы и максимумы. Когда они переписываются против нашей позиции, это явный сигнал того, что мы находимся на неправильной стороне рынка. Например, когда мы покупаем, то разумно и правильно ставить стоп лосс на некотором небольшом расстоянии за локальным минимумом. Гипотеза состоит в том, что минимум является важной точкой, и откат, на котором мы входим в рынок — это начало движения вверх. Если цена спускается до предыдущего минимума и ниже, то она с большой вероятностью может снизиться еще значительнее, при этом у нас не будет точки, к которой мы можем привязать стоп. Поэтому, после обновления минимума, больше нет смысла держаться за позицию – лучше сохранить капитал для другой возможности.

В этом случае рассматривается не просто локальный экстремум, а уровень цены, который неоднократно был отмечен ценой. Такая стратегия постановки стоп лосса более надежна, чем использование нетестированных максимумов и минимумов, так как для пробития уровня потребуется большее усилие и у нас больше шансов оказаться на правильной стороне рынка. Стратегию торговли от уровня с выставлением стоп лосса за уровнь использует Александр Герчик.

Данная стратегия предполагает установку стопа за минимум (в случае покупки) или за максимум (в случае продажи) сигнальной свечи. Как правило сигнальная свеча — это импульсная свеча, внутри которой происходило значительное усилие со стороны покупателя или продавца. Если после покупки мы наблюдаем обновление минимума сигнальной свечи, то это может означать, что покупатель слаб, или что паттерн, который мы торгуем, не сработал. На Форекс особенно хорошо работают стопы за пин-бары, являющиеся ложными пробоями сильных уровней.

Индикатором может служить любая производная от цены информация (ценовые паттерны, свечные паттерны, математические индикаторы: ATR, MA, RSI, Parabolic SAR) и объем. Старайтесь всегда держать нос по ветру, потому что сигналы индикаторов остаются одинаковыми, но их значения могут меняться кардинальным образом. То, что сегодня сигнализирует «продавай немедленно» через полгода может превратиться в «докупай».

Невозможно дать полных и конкретных инструкций как правильно ставить стоп лоссы по индикаторам, назову один из главных принципов – наблюдайте за тем, как реагирует инструмент на крайние значения индикатора. Предрекает ли это о скором развороте, или движение продолжится? Именно эта информация поможет вам обрезать убытки самым эффективным образом.

В качестве примера рассмотрим простую стратегию ограничения убытка по британскому фунту. Когда на 15-ти минутном таймфрейме объем выходит из коридора, в котором он держался последние два часа (чаще всего это резкий всплеск объема), то это с высокой вероятностью указывает на окончание движения. Удерживая стоп лосс в голове, мы постоянно наблюдаем за индикатором объема. Увидев всплеск объема, закрываем позицию, даже если наш ценовой стоп еще не достигнут.

Такие стоп лоссы означают закрытие позиции по истечении времени жизни торговой возможности. Например, наша система дает нам сигнал, мы совершаем сделку по инструменту и удерживаем ее в течении 20 минут, ожидая если не импульс, то по крайней мере подтверждения своей правоты. Если по прошествии 20 минут, мы не наблюдаем ни ожидаемого движения, ни намерения совершить это движение, то сделка ликвидируется.

Уверен, вы и сами убедитесь в удобстве и разумности такого подхода к ограничению убытков, по мере вашего профессионального роста. С опытом вы начнете замечать, что если цена сразу не начинает двигаться в вашем направлении, а стоит в боковике, то возможно, в целом, вы правы насчет направления рынка, но шанс случайного движения в противоположную сторону, которое достигнет вашего ценового стоп лосса – сильно возрастает. Профессиональные трейдеры, использующие стоп по времени, чаще всего не ставят ценовой стоп, а держат его в уме.

Одно из важных правил торговли на рынке заключается в том, что риск и вознаграждение пропорциональны времени удержания позиции. Когда вы разрабатываете собственную стратегию торговли, старайтесь учитывать фактор времени в соответствии с особенностями вашей психологии и отношением к риску. В первую очередь вам должно быть комфортно на всем протяжении удержания позиции.